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Crystal助教
2018-04-04 17:40
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同學(xué)你好，這個題目的要點(diǎn)只要把interest rate swaps看做是一個普通的bond就可以了?；剡^頭來看這個題目，這個題目一只描述的都是這個strategy，A選項(xiàng)說的是swap Treasury spread減小，整個策略是虧錢的，swap Treasury spread減小利用控制變量法可以知道，我這個strategy整體的 rate是下降的，那么對應(yīng)的value就是上升的，所以A是不對的，B其實(shí)和A是一個道理的。CD選項(xiàng)一塊看，當(dāng)swap rate變得無窮大時 ，對應(yīng)的swap Treasury spread就會變得很大，那么還早呢哥哥策略的價值就會嚴(yán)重的下跌，所以它應(yīng)該是一個可能損失是無窮大的一個策略，所以應(yīng)該negative的。
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