輕同學(xué)
2020-11-24 10:47第77題,這里資產(chǎn)的beta值是用協(xié)方差除以市場組合的方差;equity的beta和asset的beta定義上有哪些區(qū)別?CAPM模型用的是asset的beta,還是equity的beta?這兩個beta分別在那個情況下使用?
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-24 21:42
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同學(xué)你好,
Capm一般計算的是股票的期望收益率,所以用equity beta。
Asset beta是計算非上市公司的期中一個步驟,一般不用的。
