仲同學
2018-04-04 04:11百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D?當S*e^rT>F的時候不是要short spot,buy forward嗎?
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1個回答
Galina助教
2018-04-04 16:51
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首先明確一點,這里的貨是USD,就是1.36561CHF可以買一個貨
選項中,borrow USD的目的是將USD轉(zhuǎn)換成CHF來投資,到期歸還。本質(zhì)上是買CHF的現(xiàn)貨,賣USD。
