劉同學(xué)
2020-11-24 16:16請(qǐng)問為什么在投資組合中添加一個(gè)新的投資就能分散非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-24 21:44
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同學(xué)你好,
因?yàn)閱蝹€(gè)資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差是它本身,當(dāng)新的資產(chǎn)與原資產(chǎn)構(gòu)成了新的投資組合,那么通過公式可以看出,兩個(gè)資產(chǎn)的相關(guān)性不為1時(shí),相關(guān)系數(shù)可以使得投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差下降
