大同學(xué)
2020-11-24 18:34老師這道題 不允許做空期貨的話 O經(jīng)理的market neutral大概是怎么做的呢才會有small cap敞口?
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1個回答
開開助教
2020-11-25 09:28
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同學(xué)你好,Octans雖然說是small-cap的基金經(jīng)理,但他沒有small-cap 的beta exposure。他投資小盤股,可以是做多看好小盤股,做空看空的小盤股,使得beta=0。這邊不用做空股指期貨來對沖market exposure,做空股票也可以的。
