feelgoodasurkiss
2020-11-24 20:59老師您好 請(qǐng)幫忙看一下我對(duì)這道題目理解的是否準(zhǔn)確: 當(dāng)利率上升時(shí) Price下降 但由于Putable More Convexity 所以導(dǎo)致價(jià)格跌不下去 那么從Effective Duration角度來(lái)看 價(jià)格變動(dòng)的敏感程度相較于不含權(quán)的債券來(lái)說(shuō)更低[因?yàn)椴缓瑱?quán)債券并沒(méi)有more convexity 所以不含權(quán)債券價(jià)格變動(dòng)更大]
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-25 10:45
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同學(xué)你好
對(duì)的,你理解的正確
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追問(wèn)
好滴捏!謝謝老師!
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追答
不客氣哦~
