嚴(yán)同學(xué)
2020-11-24 21:42這道題算出0.0027,如何判別是哪個(gè)國(guó)家的貨幣?整體思路如何判斷借哪個(gè)國(guó)家的貨幣?
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1個(gè)回答
Sinny助教
2020-11-25 17:34
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同學(xué)你好,這里計(jì)算出來(lái)是等于0.0027之后知道是有套利機(jī)會(huì)的
具體從哪個(gè)貨幣開始題目已經(jīng)告知了是short BRL,因此是借入BRL,然后賣出BRL,買入AUD這樣的一個(gè)過(guò)程哦
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追問(wèn)
這道題目已告知需要short哪個(gè)國(guó)家的貨幣,如果題目沒(méi)有告訴的話,應(yīng)該怎么自己判斷?
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追答
同學(xué)你好,如果未知的情況下,那么根據(jù)IRP計(jì)算出來(lái)的F是大于forward rate的,那么意味著AUD的價(jià)值在forward rate這里是被低估了,因此是long AUD哦
CFA中題目不會(huì)不告訴你從哪個(gè)貨幣開始計(jì)算的哦
