孫同學
2020-11-24 22:22這道題第二個組合的標準差為啥不考慮相關系數?。慷侵苯痈鶕仃嚽蠼?？
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-25 10:54
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└(^o^)┘你好同學，
在105-238頁上的題目，協(xié)方差表格中的數據是A和B的方差和協(xié)方差，于是可以求出各自A和B的標準差和他倆的相關系數。
在求解投資組合的過程中，原本2xwAxwBxσAxσBxρ(A,B)，其中的“σAxσBxρ(A,B)”可以等價于“Cov(A,B)”，并不是沒有考慮哦~
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