Sylvia
2020-11-24 23:31經(jīng)典題最后一個case第4題effective spread,我想問為什么三個沒算完整的(沒有乘以size的0.03+0.03+0.06)之和除以3的到的0.04就是答案?不應(yīng)該??trade size再計算嗎?雖然答案算出來是0.045還是c,可是理解上.......
所屬:CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Sherry Xie助教
2020-11-25 16:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,ES不用乘以trade size.
ES的定義是:The effective spread is a sensible estimate of transaction costs when orders are filled in single trades.
ES cost需要考慮trade size.
