努同學(xué)
2020-11-24 23:40老師麻煩解釋一下28題
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-11-25 19:14
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同學(xué)你好
data-mining bias是把偶然當(dāng)必然。是說反復(fù)用同一組數(shù)據(jù)進(jìn)行測試和檢驗(yàn)，所以對于樣本內(nèi)數(shù)據(jù)擬合得好。
但是因?yàn)闄z驗(yàn)用的是同一組數(shù)據(jù)，有可能過度抓取數(shù)據(jù)中的偶然或者說次要因素，此時(shí)換一組樣本外數(shù)據(jù)，模型擬合度會降低。
所以用樣本外數(shù)據(jù)檢驗(yàn)，如果模型擬合度顯著降低，說明有data-mining bias。
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