張同學(xué)
2018-04-04 11:31有些時(shí)候economical capital就是VaR, 而有些時(shí)候只指wcs里除去reserve 后剩下的部分。怎么辨別區(qū)分
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
金程教育吳老師助教
2018-04-04 16:19
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。對(duì)于操作、信用風(fēng)險(xiǎn) UL=WCL-EL=VAR=capital。對(duì)于市場風(fēng)險(xiǎn),通常假設(shè)EL=0,所以VAR=WCL=capital
