必同學(xué)
2020-11-25 11:5536題 不明白為什么 肥尾 和 高峰 就能得出undervalue extreme return的概率
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1個(gè)回答
Irene助教
2020-11-25 19:18
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同學(xué)你好
肥尾就是說(shuō),尾部的面積增加,在分布中,面積表示概率,也就是說(shuō)尾部極端值出現(xiàn)的概率上升。
所以如果用正態(tài)分布描述的話,那么就沒(méi)有考慮肥尾情況,會(huì)低估尾部概率。
