周同學(xué)
2020-11-25 12:20為何例題中80＋c80(2)=3260?這里協(xié)方差要算上自己和自己的協(xié)方差嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2020-11-25 16:52
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同學(xué)你好，這里還要考慮單只股票的風(fēng)險(xiǎn)情況，它自己和自己的協(xié)方差就是方差。
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追問
80＋c80(2)=3240，題目中C選項(xiàng)為3160。
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追答
這里還是以原版書為準(zhǔn)，原版書中將單個(gè)資產(chǎn)的variance和covariance進(jìn)行區(qū)分，所以應(yīng)該是不加80的。
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