志同學(xué)
2020-11-25 14:43金程?？嫉谌? 第9case 第42小問(wèn) 關(guān)于降低tracking risk 請(qǐng)解疑
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-25 20:04
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同學(xué)，晚上好。
Total return swap是將自身資產(chǎn)的收益和標(biāo)的資產(chǎn)的收益完整互換，例如將債券的票息和資本利得與股票的股利和資本利得互換；
適用于想要降低目前持有資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；
題目說(shuō)明互換可以增加資產(chǎn)組合和指數(shù)的相關(guān)性，并且現(xiàn)在是需要降低Tracking error，那么應(yīng)該是收到回報(bào)，獲取增值，這里和對(duì)手方風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)關(guān)系。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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