王同學(xué)
2020-11-25 15:32衍生19題。為啥RISK 增加utility 增加呢？
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1個(gè)回答
Sinny助教
2020-11-25 19:07
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同學(xué)你好，這里需要看是風(fēng)險(xiǎn)厭惡還是風(fēng)險(xiǎn)偏好哦
如果是風(fēng)險(xiǎn)偏好的投資者，風(fēng)險(xiǎn)上升，他們喜歡的東西變多了，他們的utility就變大了呀
如果是風(fēng)險(xiǎn)厭惡的投資者，風(fēng)險(xiǎn)上升，utility是下降的哦
風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者則是不會(huì)受到對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn) 程度的影響的哦
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追問
是不是用
utility=ER-1/2 Asigma平方的公式呢？ -
追問
utility=ER-1/2 Asigma平方 是在哪里講的來的 我怎么找不到了
考點(diǎn)是什么來的？
A越大越陡峭嗎? -
追答
同學(xué)你好，對(duì)的，用的就是這個(gè)公式哦
這個(gè)是在portfolio中介紹的哦
A越大的化意味著越風(fēng)險(xiǎn)厭惡哦
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