胡同學(xué)
2020-11-25 15:51老師， 附件中兩道固收的題目，不太理解，請(qǐng)教一下。 92題，我記得benchmark curve對(duì)應(yīng)effective duration, yield curve對(duì)應(yīng)A.Modified duration, 這里怎么就判斷出來(lái)是non-parallel shifting, 進(jìn)而選擇key rate duration呢? 94題，題干中出現(xiàn)的curve convexity and yield convexity是哪里的知識(shí)點(diǎn)啊?我好像完全沒(méi)有印象啊。 謝謝。
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1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-25 17:19
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同學(xué)你好，
92. 這里說(shuō)的at a specified maturity segment的意思就是非平行移動(dòng)。非平行移動(dòng)只有key rate duration可以衡量
94.這道題考的是yield convexity和curve convexity的區(qū)別，考的僅僅是原版書上的一句話見(jiàn)下圖，考的比較偏，不在考綱中?？梢赃x擇記一下
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