岳同學
2020-11-25 17:34不好意思，我想請問關於這題: Discuss Smith’s method for estimating the increase in return expectations derived from increasing the endowment allocation to private equity. 解答是寫了: Marketable asset price = Illiquid asset price ＋ put option 的觀念，但是我想知道如果我是從illquidity premium 的角度寫可以嗎?因為我覺得從 illiquid assets ＋ put option的角度寫太冗長了，謝謝
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1個回答
Kevin助教
2020-11-25 20:27
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同學你好！
可以的，但是要換個角度，marketable price - illiquid discount = illiquid asset price。
marketable price是已知的，我們從已知的價格去求一個未知的價格，所以這里用 illiquid discount可能比較好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識點，煩請【點贊】。你的反饋是我們進步的動力，祝你順利通過考試~
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