岳同學(xué)
2020-11-25 17:34不好意思，我想請(qǐng)問關(guān)於這題: Discuss Smith’s method for estimating the increase in return expectations derived from increasing the endowment allocation to private equity. 解答是寫了: Marketable asset price = Illiquid asset price ＋ put option 的觀念，但是我想知道如果我是從illquidity premium 的角度寫可以嗎?因?yàn)槲矣X得從 illiquid assets ＋ put option的角度寫太冗長了，謝謝
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-25 20:27
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同學(xué)你好！
可以的，但是要換個(gè)角度，marketable price - illiquid discount = illiquid asset price。
marketable price是已知的，我們從已知的價(jià)格去求一個(gè)未知的價(jià)格，所以這里用 illiquid discount可能比較好。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，煩請(qǐng)【點(diǎn)贊】。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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