閆同學
2020-11-25 20:00第56題我想問一下B為啥不對啊,MAtrix pricing里面不是用兩個相似的corporate bond的線性插補計算的嗎,那不應該是maturity短的公司債券的coupon為benchmark加上線性插補的差值嗎?
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1個回答
Danyi助教
2020-11-26 13:27
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同學你好,
這里題干中問的是新發(fā)行的債券,所以是要用 government bond 。見下圖講義
