樂(lè)同學(xué)
2020-11-25 20:26本題中，對(duì)BC選項(xiàng)有疑問(wèn) B 選項(xiàng)描述time to expiration 對(duì)期權(quán)價(jià)格的影響中的特例不是說(shuō)European put不是正向相關(guān)，這個(gè)選項(xiàng)是因?yàn)檫@個(gè)錯(cuò)的嗎？（視頻中說(shuō)的是不符合moneyness的描述） C 選項(xiàng)對(duì)于short call option, 如果資產(chǎn)價(jià)格低于行權(quán)價(jià)格不應(yīng)該行權(quán)拿premium嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-26 19:21
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同學(xué)你好，
B
Moneyness describes the relationship between the price of the underlying and an option’s exercise price.
無(wú)關(guān)時(shí)間
C
不是，權(quán)利的賣方收premium，行權(quán)與否取決于權(quán)利買(mǎi)方。
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追問(wèn)
拋開(kāi)not related to moneyness, B選項(xiàng)這句話為什么是對(duì)的？（視頻里說(shuō)是對(duì)的，但我覺(jué)得是錯(cuò)的，我的理解寫(xiě)在上面了）
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追答
嗯嗯，明白你的意思，你考慮的非常全面。如果考慮這么全面的情況下，B是不對(duì)的。
在不考慮歐式看跌期權(quán)深度價(jià)內(nèi)in the money的情況下，可以表述為T(mén)-t越小，期權(quán)價(jià)格越小，B是對(duì)著的。
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