Ivy
2020-11-25 20:47請(qǐng)問老師 對(duì)于投資組合來說，是不是correlation=-1，分散效果最好？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-26 10:01
該回答已被題主采納
└(^o^)┘你好同學(xué)，
嗯嗯，你說的對(duì)。
根據(jù)公式可以看出，當(dāng)其他變量不變的情況下（投資產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)差和權(quán)重），投資產(chǎn)品之間的相關(guān)性（相關(guān)系數(shù)）的減小將會(huì)使得投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差變小。
為乘風(fēng)破浪的自己【點(diǎn)贊】讓我們知曉您對(duì)答疑服務(wù)的支持~
0
0
0
0
