Bruce
2020-11-26 10:29請問老師,這道題zero coupon bond 在期間會一定是f01 payoff嗎?謝謝
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1個回答
Adam助教
2020-11-26 14:13
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是的。
這個零息債券,假定的是:面值為K,且T時刻到期。
所以在到期日債券價值一定是K。
也就是F0T
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追問
它這里收益是指期末還是指整個期間收益呢?如果整個期間,那么債券價格應該是波動的,無法完全復制。
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追答
指的是期末的
