Bruce
2020-11-26 10:29請(qǐng)問(wèn)老師,這道題zero coupon bond 在期間會(huì)一定是f01 payoff嗎?謝謝
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1個(gè)回答
Adam助教
2020-11-26 14:13
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是的。
這個(gè)零息債券,假定的是:面值為K,且T時(shí)刻到期。
所以在到期日債券價(jià)值一定是K。
也就是F0T
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追問(wèn)
它這里收益是指期末還是指整個(gè)期間收益呢?如果整個(gè)期間,那么債券價(jià)格應(yīng)該是波動(dòng)的,無(wú)法完全復(fù)制。
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追答
指的是期末的
