王同學(xué)
2018-04-05 00:55老師您好，為什么選B呢？Gamma Industries 支出11.50%-LIBOR，收到6.75%的fixed rate,然后還會(huì)收到5.75%+LIBOR，總的收支對于Gamma Industries是 -(11.5%-LIBOR)+6.75%+(5.75%+LIBOR) = 2*LIBOR + 2%
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 09:43
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和我們一般的互換不一樣。 issues an inverse floater 這個(gè)是反向浮動(dòng)利率債券。所以，支：浮動(dòng)11.5%-libor；收：固定6.75%。這兩個(gè)net一下，就是收libor，支固定4.75%。
所以要對沖的話，只能是B
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