王同學(xué)
2018-04-05 01:00老師您好，請問這道題為什么T-bond的DV01在分子上，Treasury TIPS的DV01在分母？
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 10:25
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首先這題你先找到誰是標(biāo)的資產(chǎn)誰是對(duì)沖資產(chǎn)。由題意可知Treasury bond是標(biāo)的資產(chǎn)，TIPS是對(duì)沖資產(chǎn)。要保證完全對(duì)沖，那么這兩個(gè)資產(chǎn)組合后的beta是0，式子就應(yīng)該是100，000*0.072-N*0.051*1.2=0這題其實(shí)能學(xué)到二級(jí)更夠更好明白，二級(jí)市場中有關(guān)于這種類型的詳細(xì)講解（這題有個(gè)回歸系數(shù)）。
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