欒同學(xué)
2020-11-26 11:06老師 這里漲多跌少 我知道因為利率變化不含權(quán)長的大于含權(quán),那么如果是下跌的情況呢?call and put 誰分別下跌的更多呢
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1個回答
Danyi助教
2020-11-26 20:56
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同學(xué)你好,
利率下跌,債券價格升高,callable bond有可能提前行權(quán),effective duration變小。而對于putable bond來說沒有影響
