岳同學(xué)
2020-11-26 11:15想請(qǐng)問(wèn)有關(guān)於goal-based investing approach 的問(wèn)題，在原版書提到"Goal portfolios are optimized either to a stated maximum level of volatility or to a specified probability of success. "，但是在這題中，解答說(shuō)"C is incorrect. Probability of success is not a feature of goal-based investing; it is an outcome of the Monte Carlo method for determining capital sufficiency."是因?yàn)橛昧?quot;predict"嗎?
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2020-11-27 11:09
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同學(xué)你好
MCS只是各種隨機(jī)結(jié)果生成的分布，所以他是基于統(tǒng)計(jì)學(xué)意義的結(jié)果，而并不是對(duì)未來(lái)的有效預(yù)測(cè)。所以MCS是不能預(yù)測(cè)未來(lái)的。
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追問(wèn)
不好意思，我是想問(wèn)有關(guān)於goal-based investing approach的possiblity的敘述，謝謝
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追答
同學(xué)你好
不好意思，理解錯(cuò)你的意思了。
goal-based只能通過(guò)調(diào)整成最大可接受的波動(dòng)，或一個(gè)特定的達(dá)成概率。但這個(gè)概率并不是預(yù)期未來(lái)會(huì)如何，而是我要求要達(dá)到多大的概率，達(dá)成我的目標(biāo)。所以他不是predict的。
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