張同學(xué)
2020-11-26 13:16derivative 3:老師,這道題幫忙解釋下,謝謝,結(jié)合put-call parity沒看懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-26 19:48
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同學(xué)你好,
在買賣權(quán)平價(jià)公式中,A fiduciary call=long position in a call + long a risk-free bond,到期后如果是in the money的情況下,其產(chǎn)生的回報(bào)等于資產(chǎn)的市場價(jià)值,C+K=P+S,其中C+K是fiduciary call,等于P+S,in the money的話P為0,所有等號(hào)右邊只有S,標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格。
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