DYN
2018-04-05 10:55由futures的定價(jià)公式,利率上升會(huì)使futures價(jià)值增加,與選項(xiàng)c矛盾。
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 10:52
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此題本質(zhì)上考察的是利率和債券的關(guān)系,即利率與以債券為標(biāo)的的futures的關(guān)系。
利率和債券價(jià)格負(fù)相關(guān),即利率與以債券為標(biāo)的的futures負(fù)相關(guān)。所以利率上升的話,futures價(jià)格下降。怕什么做什么,所以是short futures
