feelgoodasurkiss
2020-11-26 16:15老師您好 關(guān)于derivativesPricing的這道題 視頻中老師講的是減去我沒太懂 我按照我自己理解的想法 請您幫忙看一下我理解的是否準(zhǔn)確： net cost of carry>0→(CB-CC>0)→(CC-CB<0)→FP=So(1＋rf)^t＋(CC-CB) 其中CC-CB<0 所以FP價(jià)格偏低 老師這樣對咩？視頻中老師講的是減去我沒太懂
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-26 17:28
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同學(xué)你好，
你的理解是正確的。
net cost of carry=cost of carry=CB-CC
FP=(SP+CC-CB)x(1+Rf)^T
FP=(SP-(CB-CC))x(1+Rf)^T
當(dāng)cost of carry=CB-CC越大，此時(shí)為正值，就比cost of carry 為0，獲得的FP小。A對
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追問
這個(gè)減去原來是這個(gè)亞子??！謝謝老師了捏！
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追答
默默為你加油哈~
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