Neptune.C
2018-04-05 16:09老師第48題,為什么時(shí)間價(jià)值為0則6個(gè)月利率為0?時(shí)間價(jià)值不是在期權(quán)到期時(shí)為0嗎?它和利率有什么關(guān)系?
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 11:35
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這道題可以利用歐式看漲期權(quán)的價(jià)格下限來(lái)解答。
如圖。
代入已知條件,發(fā)現(xiàn),只有當(dāng)r為0是,才符合要求。
