張同學
2020-11-26 18:04標黃的題目都沒看懂答案，都是原版書里R47的題目。
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1個回答
Sherry Xie助教
2020-11-26 19:45
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同學你好，你是6和17不明白了？ 你這兩題哪里不太懂，能否仔細說一下，方便我給你講解。
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追問
6，14，15，17都不懂。
6是不知道要怎么通過Max SR和optimal active risk來算出portfolio的weightings。
14，15是不知道怎么判斷什么時候要看哪個數(shù)據(jù)來挑選manager。而且原版書里給的公式我看懂了，但是數(shù)字具體怎么算出來的沒看懂。
17是note的英文 每個詞我都知道什么意思，但合起來就不知道在說什么。 -
追答
第6題：
第一步先算出來optimal amount of active risk(套公式）。
然后把optimal amount of active risk除以active risk(表格中的8%），就得到了indigo weight. -
追答
第14和15的數(shù)據(jù)我給你標一下~見截圖，是有點難找。
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追答
17：
Note1：盡管Goudon聲稱它有200只股票并且獨立決策，但是許多股票都集中于部分行業(yè)，而且一些股票都使用相同的通用分析方法。
Note2：Goudon聲稱每個股票是獨立的而且每個月評估一次（1年12次）。但這些分析不是獨立的，因為一些策略是持續(xù)超過一個月。
題目問的是如果Goudon的breadth的確被高估，這兩個Note是否正確？
這兩個說法都是正確的，因為他們都表明了breadth被高估，Note1中是有一個策略用于多個股票，Note2中有的策略超過1個月，因此不是每個月1次獨立評估。 -
追答
希望我的回答對你有幫助噢~考試奧利給~
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