zxy
2018-04-05 17:44老師,34題D選項,題中是一個short put。其delta正,gamma負(fù)。如果用long put來hedge,其delta為負(fù),gamma為正,可能就不需要futures了吧?
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-08 09:39
該回答已被題主采納
學(xué)員你好。如果如你所說,正好對沖,那么買的期權(quán)和賣的期權(quán)是一樣的,也就是正好把買的期權(quán)平倉,不大符合題意吧。
