蔡同學(xué)
2020-11-26 20:57CASE 6第6題，F(xiàn)-test怎么看通過沒？R square多高才滿足多重共線性的條件？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-27 09:44
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同學(xué)你好！
1.F-statistic和F分布表中的critical value比較，大于說明落在拒絕域中，即F-statistic顯著；
2.多重共線性的判斷：
（1）t檢驗(yàn)均不顯著，F(xiàn)檢驗(yàn)顯著，R^2較高（但沒有一個(gè)確定的值）；
（2）兩個(gè)自變量的相關(guān)系數(shù)的絕對值大于等于0.7。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
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