張同學(xué)
2020-11-26 23:26derivative 7：老師，這道題怎么理解呢，答案中的公式看著好復(fù)雜
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-27 15:32
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
首先看從ABC三個(gè)選項(xiàng)中排除Call option，因?yàn)轭}目描述的執(zhí)行價(jià)格減去標(biāo)的資產(chǎn)，這個(gè)大方向可以判斷是put option
然后看“present value of the exercise price”指的是執(zhí)行價(jià)格折現(xiàn)現(xiàn)值，是歐式期權(quán)需要折現(xiàn)，而美式put option因?yàn)榭梢粤⒖绦袡?quán)所以不涉及折現(xiàn)的問題，于是可以選出A。
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