Bruce
2020-11-27 05:44請問老師,一個well diversified portfolio的standard deviation 與mrk portfolio比較是接近嗎?還有如果well diversified 那么beta要必須是1嗎?謝謝
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1個回答
Yvonne助教
2020-11-27 09:39
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同學(xué)你好,兩者的standard deviation是比較接近的,但是beta并不等于1,beta的值與兩者的covariance有關(guān)。
