倪同學
2020-11-27 08:39老師好!矩陣式估值不是為了估一個交易不活躍債券的YTM,而去市場找了一些交易活躍的,有相類似的maturity、coupon rate和credit quality的債券來對交易不活躍的債券進行估值嗎?那為什么在用線性插補法的時候,卻是找了一些除maturity不同外其余均差不多相同的國債來對交易不活躍的債券進行估值呢?線性插補法應該屬于矩陣估值法的吧?為什么前者使用的可比債券maturity是不同的,而后者使用的可比債券maturity是相同的呢?
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1個回答
Danyi助教
2020-11-27 13:44
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同學你好,
在計算時maturity是不同,這樣才會用線性插補法來計算,另外,只是說有相類似的maturity、coupon rate和credit quality的債券,只是相似,并不是相同的maturity。比如說給了一個三年期的和一個五年期的,讓計算4年期的。
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好的,謝謝老師
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不客氣哦~
