李同學(xué)
2018-04-06 09:27431和432題的解題的負(fù)號(hào)沒(méi)看懂,最后hedge是sell還是buy沒(méi)搞懂
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 14:46
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431題,要對(duì)沖的頭寸為 Net DV01 of portfolio = -0.186 + 0.291 = 0.105m = 105,683,是正的頭寸,所以要sell futures來(lái)對(duì)沖。
432題,要對(duì)沖的頭寸為Net DVBP = -0.0106m = -10600,是負(fù)的頭寸,所以要buy futures來(lái)對(duì)沖。
