李同學(xué)
2018-04-06 09:29450題的解題思路沒弄明白。答案用的是什么公式?
所屬：FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Galina助教
2018-04-08 14:49
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這題其實(shí)是估值與風(fēng)險(xiǎn)模型的知識點(diǎn)。 說的是多因素的風(fēng)險(xiǎn)模型，不是單因素風(fēng)險(xiǎn)模型（在單因素中，才有修正久期、有效久期的說法）。所以這個(gè)題里給的有效久期是沒有用的。另外這題中的key rate exposure相當(dāng)于是收益率變化對于債券價(jià)格的影響是多少，是一個(gè)美元久期的意思。
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