阿同學
2020-11-27 14:19這兩個不選的資產(chǎn)大類因為相關(guān)性和其他資產(chǎn)重疊,所以是違反了mutually exclusive還是diversity原則,這兩個一直沒弄清楚,請老師幫忙解答
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2020-11-28 14:32
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同學你好,相關(guān)性和互斥是不一樣的,相關(guān)性是看他們兩者的相關(guān)系數(shù)是高是低?;コ馐强此麄冇袥]有交集,如果兩者有重合部分,那么就是違反了互斥,如果兩者是沒有重疊部分的,那就沒有違反互斥性。比如一個資產(chǎn)大類是新興市場股票,一個資產(chǎn)大類是全球股票,那就違反互斥了,因為全球股票包含了新興市場股票,這兩者是重疊的。
