倪同學(xué)
2020-11-27 19:05老師好！這道題我已經(jīng)理解，當(dāng)yield curve越不平坦時(shí)，即越凸時(shí)，久期和凸性之間的差異越大，我是畫(huà)圖理解的，但怎么可以進(jìn)一步推導(dǎo)出long maturity會(huì)使得curve更凸呢？long maturity不是只能推導(dǎo)出久期越大嗎？
所屬：CFA Level I > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Danyi助教
2020-11-30 09:55
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這道題考的是yield convexity和curve convexity的區(qū)別，考的僅僅是原版書(shū)上的一句話見(jiàn)下圖，考的比較偏，不在考綱中?？梢赃x擇記一下
-
追問(wèn)
好的，謝謝老師
-
追答
不客氣哦~
0
0
1
1
