陳同學(xué)
2020-11-27 22:20這里的underlying price和strike price對(duì)call option 的影響，不理解 call的是股票嗎
所屬：CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Kevin助教
2020-11-30 10:20
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同學(xué)你好！
1.可以從BSM的公式來分析option greeks的影響。??=[??_0×??(??_1)]?[??×??^(???_??^??×??)×??(??_2)]
underlying就是S，strike是X。S上升，??增大，X上升，C減小。P相反。
2.是股票，BSM是對(duì)股票期權(quán)進(jìn)行估值。
致正在努力的你，望能解答你的疑惑~
如此次答疑能更好地幫助你理解該知識(shí)點(diǎn)，可以通過【點(diǎn)贊】來讓我們知曉。你的反饋是我們進(jìn)步的動(dòng)力，祝你順利通過考試~
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