陳同學
2018-04-06 15:05求問此題中的答案,各個答案能否幫忙分析一下。還有答案中關于選項B中錯誤的描述看不明白,重點解釋一下,謝謝
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1個回答
金程教育吳老師助教
2018-04-08 09:52
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學員你好
A 他可以通過賣指數(shù)期權 使組合delta neutral
B 他可以通過賣指數(shù)期權,使組合價值不管標普500指數(shù)變動多大,組合價值變動不敏感(錯誤)當價格變動比較大的時候,此時還需要考慮gamma對沖,此時應該用option對沖,因為期貨通常不作為gamma對沖的工具。
C買標普500的指數(shù)期權 有助于 對沖他賣出指數(shù)期權的波動率風險
D為使組合gamma對沖,他需要買期權(對沖delta和gamma),也需要買期貨(對沖delta)。
