郭同學(xué)
2020-11-27 23:42為什么單位根會(huì)造成偽相關(guān)？什么因果？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個(gè)回答
Yvonne助教
2020-12-03 13:05
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，為了確保答疑的準(zhǔn)確性麻煩到正確的科目下提問。
-
追問
這是系統(tǒng)問題，我就是在學(xué)到這里的時(shí)候直接提問的，也不知道為什么都是亂的
0
0
0
0
Jenny助教
2020-12-04 17:04該回答已被題主采納
同學(xué)你好，當(dāng)時(shí)間序列包含單位根時(shí)，且其他的時(shí)間序列也包含單位根或者時(shí)間趨勢(shì)等，可能就會(huì)導(dǎo)致兩個(gè)原本毫不相關(guān)的時(shí)間序列之間建立虛假的關(guān)系（因?yàn)槠渚哂蓄愃菩再|(zhì)），也就是偽相關(guān)。 所以具有單位根的預(yù)測(cè)模型一般來說是有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)楹芸赡苣Ｐ偷贸龅木哂酗@著性的系數(shù)實(shí)際上是偽相關(guān)，從而誤導(dǎo)并會(huì)產(chǎn)生較大的預(yù)測(cè)誤差。
0
0
0
0
