Phyllis
2020-11-28 07:38請(qǐng)問(wèn)老師, Incremental VaR的計(jì)算公式是什么?是普通的VaR的噶差嗎?(新-舊) 請(qǐng)問(wèn)就是用普通計(jì)算投資組合的VaRp^2=VaR1^2+VaR2^2+2rho*VaR1*VaR2 這樣算兩遍的噶差嗎?
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-30 15:44
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同學(xué)你好,對(duì),兩個(gè)組合的VAR值減一減,就是IVAR了
