田同學(xué)
2020-11-28 12:58老師您好,押題 fixed income case 2 第32題,答案中說 purchase put option不會影響duration, 但是教主在上課時還有之前的答疑中都說到過put option行權(quán)會賣出bond導(dǎo)致duration下降,所以我感覺其實(shí)這道題三個選項(xiàng)都對?
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1個回答
Nicholas助教
2020-11-30 11:23
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同學(xué),早上好。
購買Put option,如果行權(quán)會降低頭寸,降低久期,但是不行權(quán)就不會影響久期,所以這里主要涉及行權(quán)的問題。
題目問的是最不合適的做法,那么其他兩種方法沒有異議,所以主要是這個方法相對來講不太好。
加油,祝你順利通過考試~
