Didilong
2020-11-28 18:21有一個疑問 cv取的標(biāo)準(zhǔn)差是來自simple的標(biāo)準(zhǔn)差 sharpe比率的標(biāo)準(zhǔn)差是取值于population 那如果一道題同時給我一組數(shù)據(jù)要求算cv和sr 我是不是要從計算器里取不同的標(biāo)準(zhǔn)差帶入計算
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2020-11-30 17:41
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
十分開心你這樣對比記憶找出不同點。不過需要明確的是：
CV表示1單位均值對應(yīng)的離散程度是多少，此時的標(biāo)準(zhǔn)差可以是樣本標(biāo)準(zhǔn)差（對應(yīng)樣本均值），也可以是總體標(biāo)準(zhǔn)差（對應(yīng)總體均值）
Sharpe ratio的來源是投資組合中的CML相關(guān)利率，衡量的是總風(fēng)險（包含系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險），與總體和樣本無關(guān) 。
如果遇到題目，題目中給出的數(shù)據(jù)就是研究的對象，不用區(qū)分總體與否，直接找到數(shù)據(jù)均值和標(biāo)準(zhǔn)差計算即可。
另外，需要區(qū)別總體和樣本的地方，是在最后一個章節(jié)的假設(shè)檢驗，目的是用樣本數(shù)據(jù)估計總體均值。
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