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2020-11-28 21:40volatility不應(yīng)該管派u和派d的probability么 至于上漲下跌的差不應(yīng)該由行權(quán)價(jià)格monyness來(lái)定么謝謝
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2020-11-30 20:10
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└(^o^)┘你好同學(xué)，
波動(dòng)率體現(xiàn)在標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格上，例如S1+和S1-的差值變小了，說(shuō)明波動(dòng)小了。
你說(shuō)的概率可以決定的是對(duì)于未來(lái)的S1的預(yù)測(cè)，或者對(duì)于期權(quán)的定價(jià)。
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