朱同學(xué)
2020-11-28 21:49請(qǐng)問(wèn)long call和long put option對(duì)債券duration有什么影響?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-30 11:25
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同學(xué),早上好。
Long call option/Put option on bond ,在不行權(quán)的時(shí)候?qū)木闷诙紱](méi)有影響;
行權(quán)時(shí),Call option看漲債券,行權(quán)就會(huì)進(jìn)入債券,那么增加久期;
行權(quán)時(shí),Put option看跌債券,行權(quán)就會(huì)給出債券,那么降低久期。
加油,祝你順利通過(guò)考試~
