朱同學(xué)
2020-11-28 22:03請(qǐng)問(wèn)duration match immunization的時(shí)候，方法是sale of bond還是用coupon支付liability？
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1個(gè)回答
Nicholas助教
2020-11-30 11:28
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同學(xué)，早上好。
Duration match的核心邏輯是在于平衡價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)，讓之后的現(xiàn)金流能夠匹配對(duì)應(yīng)的負(fù)債。那么這里的現(xiàn)金流包含資產(chǎn)中債券的所有現(xiàn)金流，Coupon和資本利得都包含。
加油，祝你順利通過(guò)考試~
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