Phyllis
2020-11-29 04:15請(qǐng)問老師關(guān)于netting factor, 為何是neting factor=0是效果最好的,=1的時(shí)候是最差的?(我能理解netting factor=EEnetting/EE no netting , 如果等于1就相當(dāng)于完全沒有凈額結(jié)算 分子分母一樣多了。但是=0就說明全部?jī)纛~結(jié)算完了嗎?以及請(qǐng)問老師這里是否會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的情況呢? )
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1個(gè)回答
Cindy助教
2020-11-30 15:51
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同學(xué)你好,等于0的話,只有可能分子是0,也就是說正負(fù)取值剛好全部抵消,整體的敞口剛好為0,這時(shí)候,凈額結(jié)算效果當(dāng)然是最好的呀,敞口是max(0,value),所以敞口不會(huì)出現(xiàn)負(fù)值的
