Bruce
2020-11-29 05:49請問老師，這里問題寫在第二圖，謝謝
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jenny助教
2020-11-30 17:05
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同學你好，sigma 12是一樣的意思，就是asset 1和asset2的協(xié)方差。后面的sigma 11，表示的的是asset 1和asset 1的協(xié)方差，所以其實就是sigma 1的平方，這個后面證明也會用到的。
第二問的證明見附圖，核心思想是把w當做未知數(shù)x，使得組合方差，y，最小。這里涉及到構造完全平方和，可以了解一下。
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追問
請問老師，a和b怎么同理求得，還有我怎么感覺第一個delta12是delta portfolio呢？
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追答
同學你好，你的看法是對的，之前我以為你問的是倒二個公式里的sigma 12 和最后一個公式里的sigma 12. 倒二個公式這么寫是不行的，就像你說的，第一個是：組合的方差，應寫作sigma p。第二個是：1和2的協(xié)方差，才能寫作sigma 12.
a和b那里的意思是，把w當做未知數(shù)x，那么w1^2前面的系數(shù)就是a，w1前面的系數(shù)就是b（這里需要返回第三行來看），然后就可以直接代入-b/2a求出最佳的x，或者說w。
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